Índice de Estabilidade de Correlação (CSI)
Forexhit orgulha-se de apresentar a nova medida de estabilidade de correlação entre pares de moedas - o Índice de Estabilidade de Correlação (CSI). O Índice de Estabilidade de Correlação foi projetado para ajudar os comerciantes de Forex a identificar rapidamente combinações de pares de moedas que tendem a exibir consistentemente certos níveis de correlação - alta, forte, média ou fraca.
O Índice de Estabilidade de Correlação combina a informação da tabela de correlação REL (que destaca as combinações de pares de moedas cujas curvas de correlação de fuga convergem) e a Calculadora de Correlação Trailing. Com efeito, o Índice de Estabilidade de Correlação é a medida de quão consistentemente as curvas de correlação das combinações de pares de moedas exibidas na tabela de correlação REL se aproximam uma da outra - como pode ser visto na Calculadora de Correlações Trailing. As combinações de pares de moedas da tabela REL são organizadas em grupos de correlação alta, forte, média ou fraca e classificadas com base no CSI (começando com o valor mais alto).
Nota: De particular interesse são as combinações de pares de moedas com o maior valor do Índice de Estabilidade de Correlação apresentando nível de correlação baixo ou alto. Os comerciantes de Forex que preferem diversificar suas carteiras de negociação forex talvez desejem selecionar as combinações de pares de moedas que são menos correlacionadas e possuem o índice de estabilidade de correlação mais alto. As combinações de pares de moedas com alto nível de correlação e CSI forte podem ser usadas para confirmar vários sinais técnicos (por exemplo, verificando falhas falsas de tendências, Elliott Wave completions).
Os valores do CSI são codificados por cores para facilitar a interpretação. Os valores REL são codificados na mesma cor que na tabela REL.
USDJPY e correlação de índices de ações.
Correlação entre USDJPY e índices de ações dos EUA.
Correlação entre USDJPY e índices de ações.
Historicamente, os índices americanos (S & amp; P 500, DJIA, NASDAQ) estão negociando na mesma direção com USD / JPY (o dólar americano contra o iene japonês).
Em geral, uma correlação entre duas variáveis expressa uma relação média que é apoiada com dados históricos. O coeficiente de correlação recebe valores entre -1,0 e +1,0, o que significa:
+1.0 é a correlação perfeita que reflete movimentos / direções idênticos.
-1,0 é o coeficiente negativo perfeito que reflete direções opostas idênticas.
Coeficiente de correlação do dólar norte-americano.
Ao comparar o USDX (US Dollar Index) contra a Dow Jones industrial nos últimos 20 anos, obtemos um coeficiente de correlação em torno de +0,35. Essa relação positiva (+) significa que o dólar americano e DJIA se movem geralmente na mesma direção. Por outro lado, como o coeficiente de correlação é de apenas 0,35, apenas 35% de todos os movimentos de DJIA estão ligados aos movimentos do dólar norte-americano.
Há uma boa razão para isso.
À medida que a demanda por ações americanas aumenta, a demanda por dólares também aumenta, como dólares americanos são necessários para que as ações dos EUA sejam compradas. Abaixo, vamos ver por que o par Forex USDJPY está mais correlacionado com as ações dos EUA do que qualquer outro par.
USDJPY e American Stock Indices Relationship.
A correlação entre índices americanos eo dólar dos EUA é tão poderosa que alguns investidores vêem a Dow Jones Industrial como um indicador de sentimento do mercado USD.
Esse relacionamento pode ser explicado, e aqui é como.
Quando os investidores querem comprar ações norte-americanas, eles tendem a emprestar dinheiro em moedas de baixa taxa de juros, como é o iene japonês. O iene japonês eo franco suíço são perfeitos para esse trabalho. Então, vejamos um exemplo mais próximo dessa transação:
(1) Os investidores se sentem otimistas sobre o mercado, então eles emprestam dinheiro para comprar ações. Eles emprestam dinheiro em ienes japoneses, pois o iene oferece taxas de juros tradicionalmente muito baixas. Depois de emprestarem em Yen, eles mudam esse dinheiro para US Dollars para comprar estoques dos EUA. Portanto, eles compram dólares americanos hoje e pagam esse dinheiro no iene japonês no futuro. Essa transação está aumentando o USDJPY.
(2) Os investidores agora se sentem em baixa no mercado para que eles desejem vender ações. Eles estão vendendo os estoques que compraram antes em Dólares dos EUA e pagam o dinheiro que eles emprestaram em ienes japoneses. Portanto, eles trocam dólares americanos para pagar o iene. Essa transação está pressionando USDJPY mais baixo.
Observe que, à medida que a arbitragem financeira se envolve, o processo acima é acelerado e acontece muito rapidamente. Assim, a arbitragem cria uma correlação direta entre o USDJPY e as ações americanas.
Gráfico: Uma incrível correlação intradía que ocorreu no início de janeiro de 2018.
USDJPY e NIKKEI.
É interessante que, antes das crises de 2007, USDJPY e Nikkei fossem inversamente correlacionadas. Após 2007, os mercados de ações globais operam como um conjunto comum de riscos e oportunidades, portanto, o Nikkei está correlacionado ao DJIA, que por sua vez está correlacionado com o USDJPY. Portanto, após 2007, Nikkei e USDJPY estão positivamente correlacionados.
A correlação entre Dow Jones Industrial e USDJPY é forte, mas a relação entre ações e moedas é um pouco mais complicada. Essa relação pode mudar de tempos em tempos, dependendo de várias variáveis, incluindo o nível de taxas de juros, ganhos corporativos, condições globais, etc. Como você pode ver no gráfico a seguir, há períodos longos quando USDJPY e Dow Jones estão se movendo no mesmo direção, mas também períodos de tempo menores quando se movem em direções opostas.
Gráfico: correlação histórica entre USDJPY e Dow Jones Industrial.
Fonte: ForexExperts, Google Finance.
■ Correlação entre USDJPY e Dow Jones Industrial.
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Correlação Forex.
As tabelas a seguir representam a correlação entre as diversas paridades do mercado cambial.
O coeficiente de correlação destaca a semelhança dos movimentos entre duas paridades.
Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas movem-se da mesma maneira. Se a correlação for alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem da maneira oposta. Se a correlação for baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.
Por hora.
Diariamente.
Por hora.
Diariamente.
A correlação das moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede o relacionamento existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de forma semelhante ou não.
Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo de 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se elas se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima a 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.
Como é calculado?
O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como "Coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo "Período Num" & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.
Como os dados são utilizados?
Gestão de riscos.
Pode ser importante saber se as posições abertas em uma carteira estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que estão fortemente correlacionadas (por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que, se uma das posições atingir sua perda de parada, então as outras duas provavelmente também serão posições deficitárias. Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.
Modificação do mercado.
Uma modificação da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e depois des-correlatos, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou GBP está em processo de mudança; pode-se ver o início ou fim de uma tendência em uma das duas moedas.
Ferramentas de negociação.
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Índice de moedas.
O índice de moeda representa a evolução de uma moeda em relação a todo o forex. O índice é a média de uma moeda em comparação com outras. A representação do gráfico facilita a visualização das tendências por moeda.
O índice de moeda representa a mudança em uma moeda por referência a todas as outras moedas estrangeiras. O índice é calculado tomando a média das variações em uma moeda por referência aos demais. Representado em forma gráfica, permite uma visualização fácil das tendências individuais em cada moeda.
Para qual propósito?
Para filtrar os pares de moedas correntes.
Um par de moedas está tendendo quando o valor de uma das duas moedas aumenta em relação ao outro. Tomemos o exemplo do Euro Dólar (EURUSD); se o EURUSD subir, isso significa que o euro é apreciado por referência ao dólar. No entanto, não temos nenhuma informação sobre as alterações no dólar ou no euro, tomadas de forma independente.
O euro-dólar pode subir:
se o dólar cair e o euro subir ou se o dólar cair e o euro estagnar ou se o euro subir e o dólar estagnar ou mesmo se o euro subir e o dólar subir menos fortemente.
O resultado de cada uma dessas configurações é um aumento no EURUSD. Agora, a tendência mais interessante será quando o euro e o dólar estão em tendências opostas porque, neste caso, o movimento do par de moedas será criado pela variação combinada das duas moedas.
Como é calculado?
O índice das moedas é uma média aritmética simples da variação em cada par. Para cada índice, corrigimos o valor 100 em 1 de janeiro de 2000.
Vamos calcular o índice do dólar (USD) em 1 de janeiro de 2017.
Valor em 1 de janeiro de 2000.
Valor em 1 de janeiro de 2017.
* Observe que certas paridades são revertidas por referência ao que normalmente é usado. Por exemplo, tomamos a taxa do USDEUR em vez do EURUSD.
A média das variações é de -22,72%. O índice USD em 1 de janeiro de 2017 é, portanto, 100 - 22,14% = 77,86.
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Correlação 1.0.
Indicador Metatrader (MT4).
No mundo das finanças, a correlação é uma medida estatística de como dois títulos se movem em relação um ao outro. As correlações são usadas no gerenciamento avançado de portfólio. Este indicador permite avaliar a correlação entre o símbolo do gráfico atual e outros sete símbolos.
Evite negociações concorrentes em instrumentos altamente correlacionados Encontre oportunidades de negociação entre instrumentos altamente correlacionados A correlação é positiva quando dois títulos aumentam de preço em conjunto. A correlação é negativa quando uma segurança aumenta e a outra diminui.
O indicador de correlação mede de como diferentes valores mobiliários se movem em relação a uma referência, facilitando o gerenciamento de portfólio.
Um coeficiente de zero é uma correlação de neutro Um coeficiente de 0,3 é baixa correlação positiva O coeficiente sobre 0,8 é alta correlação positiva O coeficiente de -0,3 é baixa correlação negativa O coeficiente em -0,8 é alta correlação negativa.
Melhore seu risco e gerenciamento de portfólio com o melhor e mais completo indicador de correlação do mercado para a plataforma metatrader.
Capturas de tela.
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